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商学院“学术工作坊”第一讲:浅议ETF所有权对股票市场异常的影响
发布时间:2022-05-27 发布者:李华建

5月13日,商学院“金融学术工作坊”第一期学术沙龙活动在商学院SC414会议室如期举行,本次沙龙主讲嘉宾为蔡海东博士,演讲主题是《ETF所有权对股票市场异常的影响》。商学院金融专业老师参加了本次沙龙活动。

蔡博士围绕演讲主题,集中明确讲解了ETF所有权对股票市场异常的影响。研究发现,与持有高ETF的股票相比,持有低ETF的股票表现出更高的回报、更高的夏普比率和高度显著的阿尔法值。高ETF所有权股票比低ETF所有权股票显示出更明显的信息流,有助于减少错误定价。汇报结束后,对于会上老师们提出了困惑,蔡博士逐一进行了解决回答。与会老师纷纷表示获益匪浅,蔡博士的演讲给大家提供了一个可供深入研究的方向。

蔡海东博士系浙大宁波理工学院金融系讲师。2015年获得杜伦大学金融学硕士学位,2021年毕业于诺丁汉大学,获金融学博士学位。长期从事实证资产定价,行为金融,金融衍生品,中国股市微观结构等方面研究,已在Quantitative Finance等国际期刊发表学术论文多篇,具有一定的引领性。另外多次参加The 33rd Asian Finance Association Annual Meeting、The 31st Australian Finance and Banking Conference等国际学术会议并发表演讲。

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