2023年4月28日，商学院金融学术工作坊邀请南京师范大学米辉教授通过在线方式为商学院师生做了题为《Portfolio Optimization with Risk Constraintsin the RDEU Model》的学术报告。米辉是南京师范大学数学科学学院的副教授，主要从事投资组合优化、期权定价等领域的研究工作。他曾在多个国际主流期刊上发表过论文，展现出他在金融保险、控制、优化、概率统计等方面的深厚学术造诣。米辉教授不仅具备丰富的学术经验，还曾主持过国家自然科学基金青年项目，展现出他在研究领域的卓越能力。

在金融领域，投资组合优化是一种寻找最佳投资组合的方法，以实现风险和收益之间的平衡。为了更好地控制风险，研究人员不断探索各种模型和方法。其中，RDEU模型是一种较为常用的模型，它考虑了随机占优、均值-方差优化和约束条件等因素。在本次讲座中，米辉教授围绕投资组合优化中风险约束的问题，在RDEU模型下进行分析和探讨。在讲座中，米辉副教授首先将介绍投资组合优化问题的背景和意义，以及RDEU模型的建立原理和思路。接着，他将详细讲解如何在RDEU模型下考虑风险因素并进行约束，以便更好地控制投资风险。此外，米辉教授还将介绍期权定价的基本原理和公式，以便听众更好地理解投资组合优化的实际应用。为了使听众更好地理解这些概念和方法，米辉副教授将选取一个实际案例，运用前面所学知识进行解答。最后，他将总结本次讲座的主要内容和观点，并展望未来的研究方向。

该讲座对投资组合优化和风险管理感兴趣的听众提供一个很好的学习机会。无论是对金融领域的研究人员还是对实际投资者，都具有重要的参考价值。